A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型?

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ETF是一种指数化投资工具,通过买卖ETF可以很方便的实现对ETF所跟踪指数中一篮子证券的买卖,所以ETF本质上是一种指数基金,并且是最有特色的一种指数基金。

ETF有很多优点,比如分散投资风险、被动投资、便捷投资,低廉的基金管理费率等,更是作为策略投资的上好标的。

正因为ETF有如此多的优点,ETF这几年在A股市场的发展非常快速,2019年和2020年新上市ETF数量都有100只左右,今年仅过3个月就已经成立60只ETF了,而在之前全市场总共也就180只ETF左右。

同时,ETF的成交活跃度和规模,也得到了了快速发展,这个品种的市场越来越大,不仅便利了我们的投资,也成为了一个我们不得不关注起来的品种。

这篇文章的主要目的,就是给大家分享我做的指数基金数据库,EXCEL格式的,希望通过此文,能很方便的了解市面上所有指数基金的大致情况。

这个数据库里包含了目前A股市场所有指数基金(场内ETF和场外指数基金)的主要信息,比如规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。

先给大家看两张EXCEL截图:

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型?-第1张图片-牧野网

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型?-第2张图片-牧野网


通过这个数据库,你可以搞明白下面几个问题:

(1)目前A股市场中的股票指数基金都有哪些, 规模 行业 主题、风格、以及策略类指数基金又各有哪些?


(2)所有指数基金的关键信息,比如:规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。


(3)想投资某一行业或主题的指数基金,比如消费、医疗或者新能源,可以选择哪些指数基金?

(4)跟踪同一只指数的所有指数基金中,哪些交易最为活跃,规模最大,管理费用最便宜?

(5)交易最为活跃的场内ETF都有哪些?

No.1

目前国内市场所有股票指数基金共计1313只 我们将这些指数基金按所跟踪股票指数的性质进行分类 具体如下

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No.2

首先 根据基金是否被动的跟踪某一股票指数 将指数基金分为被动指数型增强指数型两大类

被动指数型基金只是被动的跟踪某一具体的股票指数 期望跟踪误差尽可能的小 而增强指数型基金 并无统一模式 但都是期望通过某种量化增强模型来获得超越基准指数的超额收益

被动指数型基金的年管理费一般是0.5% 而增强指数型基金的年管理费一般是1% 比被动指数型要高0.5% 这是追求超额收益的成本

不管从基金的数量还是规模来看 被动指数型基金都是绝对的主流 数量占比为82.6% 规模占比更是高达92.3%

另外 增强指数型基金的交易基本在场外 场内交易极少 而被动指数型基金中含有许多场内交易活跃的ETF

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No.3

其次 将所有被动指数型基金分为境内境外相关两大类 境内是指数编制机构和指数成分股都在大陆的 反之就统一归为境外相关

境外相关的指数基金虽然从数量上看也有139只 占比10.6% 但规模却很小 仅占比2.6%

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No.4

最后 再将境内指数基金按编制方法和性质分为五大类 规模 行业 主题、风格策略




1



规模指数

规模指数是指根据市值和流动性来选择成分股的指数 是目前市场中最核心的指数类型 对A股市场整体的代表性最强 参考价值最大。

同时,跟踪这类指数的基金规模也最大 ,达到了4709亿, 规模占比高达35.1% 是绝对的主流

规模类指数基金中规模最大的三只 规模均超过300亿 远远高于其他类别指数基金的规模 这三只规模最大的基金 所跟踪的三只股票指数 中证500 上证50和沪深300 也是A股市场中目前最具代表性的三大指数

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行业指数

行业指数是指成分股都属于某一特定行业的指数 典型的有金融行业指数 包括银行 保险和证券 其次是医药 消费等 行业指数基金也是较为常见的一类

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主题指数

主题指数是指成分股来自于某一主题的指数 比如新能源、国防军工 国企改革 科技等


主题指数的内容很丰富 各种类型的主题都有 基金数量也很多 高达350只 ,是数量最多的一类指数基金

主题指数和行业指数其实很像 差别仅在于一个有具体的行业划分定义 一个没有

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风格指数

风格指数主要有两类 价值和成长 大盘和小盘 这类指数基金数量和规模均很小 其中最有名的是沪深300价值 规模虽然不大 却在市场中很受专业投资者的喜爱

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5



策略指数

策略指数通常是以普通规模指数为基础池 根据某种选股策略从基础池中优选成分股构成新的指数 期望能获取超越基准规模指数的收益

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